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tujinjin · 2022年10月10日

关于long/short equity strategy

  1. CFA III
  2. Alternative

老师好，请问long/short equity strategy中对冲的贝塔，是不是就是CAMP中的equity market risk 【r=β（Rm-Rf）＋ Rf 】?



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tujinjin · 2022年10月10日

还是说，包括fama-french模型在内的大盘小盘股，价值成长股，所对应的β都对冲掉了？

1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年10月11日

嗨，努力学习的PZer你好：


是的

β这里就是指系统性风险，指无法分散的风险因子

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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