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tujinjin · 2022年10月10日
老师好，请问long/short equity strategy中对冲的贝塔，是不是就是CAMP中的equity market risk 【r=β（Rm-Rf）＋ Rf 】?
还是说，包括fama-french模型在内的大盘小盘股，价值成长股，所对应的β都对冲掉了？
伯恩_品职助教 · 2022年10月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
是的
β这里就是指系统性风险，指无法分散的风险因子
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
