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famous_Jumper90 · 2018年04月14日

cfa三级中，固定收益，ALM为何不直接用dollar duration匹配asset和lib?

  1. CFA III
  2. Fixed Income
dollar duration如下示意 duration of asset* pv of asset= dollar duration of asset 用bpv两边都多乘以一个0.01%，意义不大吧?
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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年04月16日

你好同学，确实bpv只是dollar duration的一个量级变化而已，这是因为固收的精确度比较高导致的一种书写习惯而已。你的理解没有错。

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