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Er1c · 2018年04月14日
基础班讲义 credit risk 第285页 例题
orange品职答疑助手 · 2018年04月14日
因为题目是求CVA spread。CVA spread=credit spread*EPE(%)，表示一块钱的资产，所需要给我的信用风险补偿。此处EPE须为百分比的形式，表示风险敞口占总资产的百分比，也表示1块钱的总资产的风险敞口是EPE。这样它与credit spread相乘，才能表示CVA spread。
如果EPE是美元的单位，那么EPE也得用美元来代入。
