开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

YQT__ · 2018年04月14日

问一道题：NO.PZ2016082402000061

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问A选项是错哪里了呢？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年04月14日

比如：当标的资产价格与利率呈正相关时，期货价格高于远期价格，此时这个价格差是合理的。不合理的价格差才可以通过套利来消除，

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 296

    浏览
相关问题

     老师你好，请问A和C错在哪里了呢？可以详细一下吗，谢谢

2019-11-04 18:05 1 · 回答

     请问A错在哪里了?谢谢！

2019-11-02 22:49 1 · 回答

t1 t2怎么理解啊哈哈？我看到了讲义里的。。但是没太懂。。可以举个小栗子吗！谢谢谢谢

2019-10-01 06:37 1 · 回答

这道题应该从现金流和执行方式来理解吗？

2019-09-27 13:59 1 · 回答

可以确定的是，前三个都是错的，但我为什么记得上课的时候李老师讲的是interest rate和spot price的关系呢？

2019-09-06 15:11 1 · 回答