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emily0926 · 2022年10月06日

building block方法预测fixed income return例题


老师好,flattening of the interest rate futures curve为什么意味着预期未来短期利率下降?不是很理解

1 个答案
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源_品职助教 · 2022年10月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


futures curve flatten意味着曲线右边逐渐变低。

而曲线右边正式代表着预期未来的短期收益(左侧可能是现在的短期利率,不过原版书也没有对曲线做出解释),

也只有这么一种理解的方法,所以变低就代表着预期未来短期收益下降。


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