fixed incom基础班讲义 p161,本题目中讲到 a 1.25% tracking error
问题1. 这里是指, 假设正太分布,这里的1.25% * 标准差 ,对应的概率区间是68%吗?
问题2. 假设正态分布,
我们考试中,或者需要我们记忆的 标准差倍数。和概率 对应的数值 是对少??
视频课里 好像 说到 1.65 对应 90%; 1.96对应95%?
这里都是 1.65倍标准差, 对应90%概率 的意思吗?
pzqa015 · 2022年10月06日
嗨,爱思考的PZer你好:
这里的tracking error是指fund return的标准差,题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund,意味着fund的σ为1.25%,那么(μ-σ,μ+σ)=68%,也就是说,有68%的概率落在这个区间内。
注:(μ-σ,μ+σ)=68%
(μ-1.65σ,μ+1.65σ)=90%
(μ-1.96σ,μ+1.96σ)=95%
(μ-2.58σ,μ+2.58σ)=99%
不需要记忆。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!