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pepperhyp · 2018年04月13日

问一道题:NO.PZ201702190300000209 第9小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

这道题目中写的us libor 3 month 1.1%,和6 month 1.2%,是站在t=3时刻嘛?

这里的pmt amount指的是t=9时刻在t=3时刻的现值?

麻烦请说明一下题干~😥😥😥题目都读不懂。。。💔

1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年04月16日

case最后一段,题干有描述说三个月之后6*9的FRA合约到期,说明现在是站在t=6时刻,所以计算选择的是三个月的libor,这里的payment是求期初的现值,也就是t=6时刻的现值。