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pepperhyp · 2018年04月13日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
这道题目中写的us libor 3 month 1.1%,和6 month 1.2%,是站在t=3时刻嘛?
这里的pmt amount指的是t=9时刻在t=3时刻的现值?
麻烦请说明一下题干~😥😥😥题目都读不懂。。。💔
品职辅导员_小明 · 2018年04月16日
case最后一段,题干有描述说三个月之后6*9的FRA合约到期,说明现在是站在t=6时刻,所以计算选择的是三个月的libor,这里的payment是求期初的现值,也就是t=6时刻的现值。
此题的意思是过三个月后计算6*9FRA的value?我算出来没,是不是理解错了,改如何计算?
新FRA与原FRA之差,这个知识点出现哪个章节的呢?
我的想法可能比较偏,觉得这有点像经济学的那个mark to market value知识点,就是以现在的利率,反向平仓的话,求t=6month时的profit,请问这样理解对么
老师,这个题目最后折现是不是用90天的libor(0.9%)?