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jecci · 2022年10月05日

请问forward rate parity是不是就是指的covered interest rate parity?

NO.PZ2018091706000005

问题如下:

There is an analyst make a conclusion: If uncovered interest rate parity and forward rate parity holds, the forward rate is a predictor of :

选项:

A.

spot rate unbiased.

B.

future spot rate unbiased.

C.

future spot rate biased.

解释:

B is correct.

考点: Uncovered Interest Rate Parity

解析:如果covereduncovered都成立那么forward rate future spot rate预测的一个无偏估计量

请问forward rate parity是不是就是指的covered interest rate parity?

1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年10月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


请问forward rate parity是不是就是指的covered interest rate parity?

Hello,亲爱的同学。同学理解正确的。

covered interest rate parity就是用于计算无套利均衡下的forward rate。


相关知识点见以下强化讲义:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!