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pepperhyp · 2018年04月13日

问一道题:NO.PZ201702190300000204 第4小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

这道题目,不太明白如何判断进入swap的时间点,是从第0.5年开始的吗?判断依据是six months ago和给的exhibit5里面的0.5、1.5这样的折现因子?

1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年04月15日

题干描述这个合约是6个月以前签的,那么说明现在的时间是已经过了半年了,也就是小t时刻求value。