credit VaR，frm二级，section4，基础班视频，UL的推导过程中，为何能提出来“b”？LGD本身就是条件概率了。

ul 等于根号下VaR

添加评论

1 个答案

已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2022年10月05日

同学你好，var（CL）那个推导的式子第2,3行里面，2相当于把cl对LGD进行了转化（这步变形没在考纲里，不需要掌握），你是问3行为什么能提出来E（b）和var（b）的话，第3行其实提的不是b，而是E（LGD）和var（LGD），E（LGD）和var（LGD）既然落在了期望和方差上，其实就是相当于一个可计算的常数项了，这里利用的是期望和方差的性质，把常数项提了出来。

不过我觉得这里不用太在意，这个公式主要还是1级考的，2级直接考公式的概率很小，就更别提推导过程了，这个推导过程了解即可。

添加评论

1
回答
0
关注
351
浏览

我要回答关注问题

credit VaR，frm二级，section4，基础班视频，UL的推导过程中，为何能提出来“b”？LGD本身就是条件概率了。

1 个答案

1

0

351

相关问题