请问这里算EL

嗨，从没放弃的小努力你好：

1、比如1.0119%是怎么计算出来的？

这个是根据二项分布的算法算出来的，已知一个债券每月月的违约概率是0.3396%，那么我们现在有3个债券，一个月内有1一个债券的违约概率是：

C(3,1)*0.3396%^1*(1-0.3396%)^2，这个式子出自二项分布，同学可以翻阅下FRM一级数量那门课

Excel的函数如下图

2、0.0034%的（1-d1)*d2算出来的吗？如果是，那这个也不是违约了2个的概率啊，是第一年不违约，第二年违约的概率，那为什么就说是违约2个的概率呢？

这个也是根据二项分布计算出来的，已知我们有3个债券，每个债券在一个月内的违约概率是0.3396%，那么一个月内有2个债券违约的概率算法是：

C(3,2)*0.3396%^2*(1-0.3396%)^1

Exxcel 函数如下图：

3、为什么违约3个的概率是0呢？

这个也是根据二项分布计算出来的。结果准确说不应该是0，但是可以写成0，因为结果极其接近0. 其Excel 函数如下图：

可以看到和0非常接近，所以就按0算了

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！