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pepperhyp · 2018年04月13日

问一道题：NO.PZ201702190300000202 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这道题目的0.03和0.01，没明白是什么意思？fixed swap rate是固定利率？

什么是swap notional amount original swap term fixed swap rate？

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1 个答案

竹子 · 2018年04月14日

表格第一栏的名字有点问题，3%就是fixed swap rate(since intiation)，即一开始的swap rate，它是固定利率。

1%是现在的fixed rate。银行是付固定的一方，一年前签订了支付3%的固定利率的互换合约，而按现在的市场条件只用支付1%的固定利率，相当于每期亏了2%，然后折现到现在即可计算出value。

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请问一下这种给出当前市场的swrate，求value视频里哪里有呀？我理解当前市场新的swrate期限应该是对比老的T还是对比老的代偿期期限？

2019-03-17 13:49 1 · 回答

    这个题是答案给错了，B应该是1849.897，麻烦改一下

2019-02-28 02:12 1 · 回答

什么叫current equilibrium swrate。。。。为什么算swap的current value要用到这个………可不可以用画图的方式讲解一下这道题（向上箭头减向下箭头那种………）

2018-06-11 23:53 1 · 回答

这个百分3指的是什么

2018-06-10 20:13 1 · 回答

不懂为什么要百分之三减去百分之一。。。。

2018-05-27 13:38 1 · 回答