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xrbao · 2018年04月13日

问一道题PZ2016082405000067

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

根据infer credit risk from corporate bond price章节何老师讲授的例题  YTM-Rf可以认为是credit risk premium 那么根据公式YTM-Rf=π（1-f）  此题告诉了CRpremium是2% RR为0 那么π应该也等于2%呀

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月13日

此题中的Credit Premium指的是real-world，计算的是real-world PD，而何老师给的公式指的是Risk-netural的PD，两者是不同的。

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