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zyh9479 · 2022年10月02日
Market Risk 经典题
我记得ES是Spectral Risk的特殊情况吧，ES难道不算经常用？
pzqa27 · 2022年10月02日
嗨，爱思考的PZer你好：
您说的很对，所以原版书给的结论是除了ES之外，SRM很少在实践中使用
但是这里不能选D，因为这个需要结合题意进行判断，题目要求我们对比VaR,ES,以及SRM，这就说明题目是把ES和SRM当成2种不同的风险测量指标来看了，因此这里的题目实际上是想问那些不包含ES的SRM，而不是在ES和SRM的所属性上进行考察
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
zyh9479 · 2022年10月03日
谢谢！
