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黎黎--教研 · 2022年09月28日

这句话是说risky asset和current portfolio中的asset的correlation小吗?

不太明白这句话后半段的表述



1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年09月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


这两段涉及的知识点已在考纲中删除,但是在真题中出现了,所以列出来了,意思是将Portfolio的Sharpe ratio乘以Portfolio与该资产的Correlation,这样就得到了经过Correlation调整后组合的Sharpe ratio,然后再用各个资产的Sharpe ratio与经调整后Portfolio的Sharpe ratio进行比较。

 

只有单个资产的Sharpe ratio大于经调整后Portfolio的Sharpe ratio时,加入该资产进入Portfolio才能提高Portfolio的表现。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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