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Effy · 2022年09月27日
1.stable credit market为什么要考虑expected loss?spread curve stable难道不是就不会有default了?下面这两题都有考虑expected loss
2.下面这题也是assuming no default losses,为什么答案里还是算上了expected loss?
pzqa015 · 2022年10月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
EXR=OAS-△spread*SD-EL
stable credit market意味着△spread=0,不考虑△spread*SD,跟EL无关
下面这题也是assuming no default losses,为什么答案里还是算上了expected loss?
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这道题的解析错了,如果assuming no default losser,那么不考虑EL
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!