开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Effy · 2022年09月27日

为什么spread curve stable,要考虑expected loss?

1.stable credit market为什么要考虑expected loss?spread curve stable难道不是就不会有default了?下面这两题都有考虑expected loss




2.下面这题也是assuming no default losses,为什么答案里还是算上了expected loss?





1 个答案

pzqa015 · 2022年10月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


EXR=OAS-△spread*SD-EL

stable credit market意味着△spread=0,不考虑△spread*SD,跟EL无关


下面这题也是assuming no default losses,为什么答案里还是算上了expected loss?

------

这道题的解析错了,如果assuming no default losser,那么不考虑EL

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 361

    浏览
相关问题