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tujinjin · 2022年09月26日

mindmap里的疑问

老师,请问这个上面红色的两种方法,和下面绿色框的是什么关系?没理解这个绿色框的知识点是什么意思。



1 个答案
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lynn_品职助教 · 2022年09月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个是两种方法的对比,在框架图第9页,factor based与asset class方法的区别是,asset class方法中资产之间有risk factor重合 ,这是这个方法的缺点


control systematic risk意思是Factor based model 过去常常用作单一资产类别的选择,现在被用于控制资产配置中的系统风险敞口。进一步可以理解为,多因素模型是在资产配置中通过控制系统风险敞口来获得风险补偿。




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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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