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我们 · 2022年09月25日

Liqudity adjustment

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
1、请问这里怎么判断问的是LC/VaR？问法和其他题目的一样呀？那为什么这个不是算LVaR呢？ 2、这里spread 的mean为什么是0.22/48呢？遇到这种算不是constant的都是这么计算吗
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年09月26日

后面那个0.22/48就是正常的套公式计算，

参考讲义里LC那个公式的spread求法，0.22是分子（spread的绝对数值，也就是ask-bid），48是分母（bid和ask的均值）

品职答疑小助手雍 · 2022年09月25日

同学你好，别的题我扫了一下，落脚点是liquidity adjusted VaR，而本题是liquidity adjustment是只问了调整的部分，不是最后的结果。

后面那个0.22/48都是这么计算的。

我们 · 2022年09月26日

老师，第二问题没有看懂您的回答？能解释的再详细一些吗

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