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我们 · 2022年09月25日
李坏_品职助教 · 2022年09月25日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目意思是现在有10个交易日的数据，最低的日收益率是-2.59%。问你基于以上数据，1天的95%的VaR是多少？
严格来说，按照FRM二级的规定，找VaR的时候要去找第N*α +1个损失值（损失大的排在前面）。所以应该是10 * 5% + 1 = 1.5. 但是题目里只给了第一个损失值-2.59%，那只能用这个数据四舍五入了。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
