关于backtesting

嗨，爱思考的PZer你好：

是的，假设的情况认为没有interday trading

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

日内交易影响的肯定是actual return啊，hypothetical是假设出来的return，真实发生的日内交易只会影响actual的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好，这里不能直接这样划等号。

只是说在理想的情况下，我们是用actual和hypothetical的return来做backtesting都可以。这个时候会出现两种情况：

第一用hypothetical的return做backtesting是通过了的，但是用actual却不行，那么在这种情况下，不是因为模型有问题，是因为actual的return数据不准确，是出现了interday trading而actual 的数据不准确，从而导致backtesting不通过。

第二种情况，就是连hypothetical的return都通不过，此时就是模型本身出现了问题，需要对模型本身进行重新估计。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！