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Shelly · 2022年09月25日

Section 20. Interest Rate Futures 中的一个疑问

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products



Section 20. Interest Rate Futures 中知识点calculating the future price， 李老师的这个公式是不是漏了 折现的利率 I?

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年09月25日

同学你好，因为衍生品都是风险中性定价，所以这里折现是除以了1+rf的t次方的，你是指哪里漏了i？

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