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YQT__ · 2018年04月13日
orange品职答疑助手 · 2018年04月13日
如果不相同,基差风险不是0。
如果被套期的资产和套期工具的基础资产相同,并且两者期限相同,在到期日接近时,基差会逐渐缩小,直至到期日为0,但如果这两者不满足(并非必要条件,可能还有其他因素),则可能出现现货价格和期货价格变动不同步的风险,这就是基差风险。