开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

holly081011 · 2018年04月13日

问一道题：NO.PZ2017012401000004 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

问题如下图：老师，此处为什么不用单利形式而是用复利 

选项：

A.

B.

C.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

品职辅导员_小明 · 2018年04月13日

首先要区别单利和复利的不同：

　　1、单利就是利不生利，即本金固定，到期后一次性结算利息，而本金所产生的利息不再计算利息。

　　2、复利其实就是利滚利，即把上一期的本金和利息作为下一期的本金来计算利息。

但是对于BOND来说，投资者的收益来自于三个方面，第一是coupon,第二是再投资收益，第三是资本利得，那么其中第二点再投资收益就是利滚利的意思，所以计算bond要用复利。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 323

    浏览
相关问题

老师，这题为什么不减去AIt

2018-06-03 13:34 1 · 回答

    the yielcurve is fl5% over the next 150 ys。 是说未来的150天的年华收益率是5%？ 我最开始折现的天数用的是98/150，这个150就是没用的条件对吧？谢谢

2018-04-24 15:15 1 · 回答

为什么是期末不加98天到120不是还有22天，应该算一个30*（22/180）的AI吧

2018-04-19 23:14 1 · 回答

'在T时刻，应该是FP+因为是full price，最后计算FP时应扣除AI-T？答案没有扣除呢？

2018-04-14 22:32 1 · 回答