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Luffy李 · 2018年04月13日

constant propoertion strategy （基础课），例题有误

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

李斯克老师在讲constant proportion strategy 时，举例是错误的，所以导致我没太理解 M(clusion)= M*(portfolio value- floor value)到底是怎么回事，为什么当组合从100 下降到80万时， 是2*（100-80），而上升到 120万时 是 2*（120-40）？在constant proportion strategy 下， floor value 不应该一直是40万吗？

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1 个答案

竹子 · 2018年04月13日

嗯 李老师这里笔误了，同学你的理解是正确的，应该减去的是floor value，即40

正确的过程如下


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