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斯晨怡🍊 · 2018年04月13日
* 问题详情,请 查看题干
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
这个合约是付固收浮,那不是应该是浮动方减去固定方算价值吗?为什么答案是相反的。
品职辅导员_小明 · 2018年04月13日
你的理解是对的,但是答案并没有相反,因为新计算出来的这个FRA=0.009978是因为当前市场利率的改变而得到的新的利率,你也可以把这个新计算出来的FRA看成浮动利率,因为市场是在不断地变化,那么对于银行来说就是赚到了,因为银行可以按照之前约定的百分之7的利率借款,,所以答案最后是用0.009978-0.007就是用FRA减去固定的利率的,然后在一起折到t=90时刻
最后新FRA与原FRA做差怎么理解?
向上箭头NP/(1+0.95%*3/12) 向下箭头NP*(1+0.7%*3/12)/(1+1%*6/12)value=向上箭头-向下箭头请问老师错在哪呢?谢谢
老师 请问这一题 我的解题思路是固定端-1/(1+0.95%*90/360)浮动端+(1+0.7%*180/360)/(1+1%*180/360)考虑到规模,最后答案为17529。请问哪里错了?