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鱿鱼 · 2022年09月23日

不应该是1.45平方加0.52平方得到2.1，然后再开方得到1.45？

  1. CFA II
  2. Portfolio

NO.PZ2018091701000028

问题如下：

Analysts collected some information about active portfolio management:

The Sharpe ratio produced by combining Portfolio 1 and benchmark is closet to:

选项：

A.

2.37

B.

1.54

C.

1.45

解释：

B is correct.

考点:investing in both the actively managed and benchmark portfolios

解析：

先求组合1 的IR：IR=8%/5.5%=1.45

再求一个新的SR，公式为SR2P=SR2B+IR2=2.37，然后再开根号等于1.54.

不应该是1.45平方加0.52平方得到2.1，然后再开方得到1.45？

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年09月23日

同学你好，

“1.45平方加0.52平方”没问题，这个结果应该是2.3729。

2.1只是1.45的平方。

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NO.PZ2018091701000028 问题如下 Analysts collectesome information about active portfolio management:The Sharpe ratio procecombining Portfolio 1 anbenchmark is closet to: A.2.37 B.1.54 C.1.45 B is correct. 考点:investing in both the actively manageanbenchmark portfolios 解析先求组合1 的IRIR=8%/5.5%=1.45再求一个新的SR，公式为SR2P=SR2B+IR2=2.37，然后再开根号等于1.54. 这道题我算的是1.597280，和答案不一样啊

2024-04-29 11:36 2 · 回答

老师请问，有助教的回答“这里面“不变的SR”就是根据公式算出来的SRp。单个资产的SR在混入benchmark后是变化的，不变的是IR。”为何不变的是IR？

2020-03-09 00:09 1 · 回答

老师， portfolio A和benchmark作出的组合的SR为什么不是介于他俩的SR之间的呢？谢谢

2020-03-05 04:38 1 · 回答

active risk和expective volatility分别是什么？为什么一会后者又是代表风险？

2020-01-19 22:03 2 · 回答