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GHS39 · 2022年09月21日
有什么技巧吗 这种题目？？
星星_品职助教 · 2022年09月21日
同学你好，
variance-covariance matrix中，每个数字都是对应的两个资产的covariance。如第一行的105就是Asset 1和Asset 2的covariance。
其中对角线为同一个资产自己和自己的covariance，也就是该资产自身的方差。如第二行的225就是Asset 2的方差。
开根号后就可以得到相应的标准差。
然后代入三资产组合方差公式即可求得组合方差，开根号后得到组合标准差。
