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bluelemon · 2018年04月12日

原版书reading14第三题 答案是不是算错了？

  1. CFA III
  2. Economics Analysis
答案中对10-yearMbs的收益率spread仅算了95bps，而没有算这是基于10-year t-bond，所以应当再加1%。 另外 为什么算一年期t-note 里 inflation要用longterm expectation的2.6%而不是now的2.2%。
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1 个答案

源_品职助教 · 2018年04月13日

因为你看表格最下方，有一个注释，注释说了在这题假设MATURITY PREMIUM 已经被包含在PREPAYMENT RISK SPREAD中了。所以1%就不用重复加了。

此外看我们的讲义就不要看NOTES了，NOTES有很多地方写的不对。至于你说的NOTES上的情况，因为没有提供图片我无法看到具体题目，希望同学下次问题目的时候尽量截图上传。

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