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Ruina · 2022年09月19日

bottom-up underestimate risk?

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

哈喽老师~~不是var相加会overestimate吗？bottom-up为什么是under呀？谢谢老师解答~~


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品职答疑小助手雍 · 2022年09月19日

同学你好，课件p142有讲，top-down approach认为风险是separable，bottom-up approach考虑了风险之间的interaction。

不过风险之间的作用其实也可能有risk compounding，使总风险变大。


另外我咋觉得这题读着有语病，句子好像不通顺。（也可能我英语有问题）

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