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lql1009 · 2022年09月15日

forward contract

The price of gold is currently $1,700 per ounce. The forward price for delivery in one year is $1,800. An arbitrageur can borrow money at 4% per annum.

a) What should the arbitrageur do?Assume that the cost of storing gold is zero and that gold provides no income.

b) Is this a true arbitrage trade?

c) What other risks should you consider?



套利者借1700购买黄金,利息成本是68元,如果一年后以1800元卖掉黄金,赚了32元,一年后价格上涨,但是为什么是short forward contracts?short 和long应该怎么判断呢?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年09月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


short forward也就是空头头寸,相当于卖掉拿到现金,所以long 现货,short forward获取收益

long和short可以简单的根据买和卖来判断~

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努力的时光都是限量版,加油!

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