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Emmmmmmmua · 2022年09月14日

volatility frown

NO.PZ2018122701000090

问题如下:

Compared to at-the-money currency options, out-of-the-money currency options exhibit which of the following volatility traits?

选项:

A.

Lower implied volatility

B.

A frown

C.

A smirk

D.

Higher implied volatility

解释:

D is correct.

考点 Volatility Smile

解析 Away-from-the-money currency options have greater implied volatility than at-the-money currency options, this pattern in a volatility smile.

请问volatility frown是怎样的,适用在哪里

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年09月14日

同学你好,讲义约209页,主要描述的是对price jump的反应,atm的期权隐波最大。