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我叫仙人涨 · 2022年09月11日
题目如图, 一开始我放错到CME老师那里了。所以把我问题给您截个图了。谢谢老师!
pzqa015 · 2022年09月12日
嗨,爱思考的PZer你好:
hedge return seeking approach与asset liability都要求处于overfunded的状态,而本题fund ratio是0.8,是underfunded状态,只能用surplus optimization方法。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!