开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Helenn_ल · 2022年09月11日

variance和covariance


今天在复习自己写的笔记的时候看到这个公式 好像左边三个都是算variance的 这三个有什么区别啊


然后右边两个都是算cov variance的 这两个又有什么区别啊

1 个答案

星星_品职助教 · 2022年09月11日

同学你好,

左边三个公式:

第一个是两资产组合求组合方差的公式

第三个公式是以不同的概率为权重,通过加权平均的方法求单一资产方差的公式,公式原型为

当第三个公式里的权重都是相等的1/(n-1)时,就是第二个公式的形式。

-------

右侧两个公式原理类似。

右侧公式二为以概率为权重的加权平均,公式原型为:

当权重均为相等的1/(n-1)时,就是右侧公式一。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 299

    浏览
相关问题