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11726847 · 2018年04月11日

问一道题：NO.PZ2016072602000023 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

这道题的spread effect 为什么直接是 1000*0.16

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月12日

LC=0.5*V*Spread=0.5*1000*72*（0.16/72 ）=80

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解析是不是在0.16*1000那少写了个0.5

2019-10-11 09:18 1 · 回答

为什么spreeffe是0.16*1000？ 0.16是average biask sprea是否可认为是(ask-bi/2)     

2019-08-17 11:48 1 · 回答

为什么spreeffe使用的value值是1000 而不是72000？

2018-09-11 14:47 2 · 回答

     为什么LC是0.16*1000，而不是0.16*72*1000

2018-03-31 19:29 1 · 回答