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我叫仙人涨 · 2022年09月07日

surplus 办法我觉得有点奇怪, 这才0.8, 连liability都cover不住,如何有surplus?


老师现在ratio是0.8 我记得何老师说过hedging approach如果不足,可以先是非常aggressive投资在return seeking然后liability cover住了再开始用保守投资。


(underfunded时,由于hedging portfolio只能够cover部分的liability,所以return-seeking portfolio就需要更aggressive的投资寻求资产增长的目标。)


所以我选了hedging方法。


而surplus 办法我觉得有点奇怪, 这才0.8, 连liability都cover不住,如何有surplus?


(我明白定义角度说surplus不局限于是否是under hedge or over hedge ,而hedging 是适合overfunded. 但是我还是有个理解上的gap) 麻烦老师详细帮忙了。谢谢。

1 个答案

源_品职助教 · 2022年09月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你这题不是CME的内容哦。

麻烦你重新提问下,并标注清楚对应学科,会有对应学科答疑老师为你解答的。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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