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我叫仙人涨 · 2022年09月07日

公式密码这两个公式不是一个意思么


老师,这两个是一个么?为什么分开写成两个公式?

谢谢。

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年09月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


不是的哈,surplus方法与AO方法的mvo做起来是一样的,公式也一样,但是E(R)要换成surplus,也因此“surplus”不需要大于0。

MVO输入变量E(r), σ, ρ,给定公式 U= E(R) – 0.005 λσ2,交给电脑去做 U的最大化求解。


surplus optimization输入变量为E(Rs), σs, ρ,给定公式 Us= E(Rs) – 0.005 λσs2,原理完全相同。

其中E(Rs) = Change in asset value―Change in liability value)/(Initial asset value).

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