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Scarle · 2022年09月06日

能展开讲讲Sortino Ratio和Treynor Ratio吗

能展开讲讲Sortino Ratio和Treynor Ratio吗

课上讲的太简洁了,这两个值代表什么?高好还是低好?高低都代表什么呢?

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年09月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


Sortino Ratio是(fund收益-MAR)/半方差,MAR是最低可接受回报。这一比率越高,表明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。Sortino ratio可以看做是夏普比率在衡量对冲基金/私募基金时的一种修正方式。即Sortino ratio是研究不好的情况下的收益,这个指标越高越好)

 特雷诺指数(Treynor ratio)用TR表示,是每单位系统性风险获得的 风险溢价 ,是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大,单位风险溢价越高, 开放式基金 的绩效越好,基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小,单位风险溢价越低,开放式基金的绩效越差,基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。


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