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Pina · 2022年09月05日
老师好 这里前面有负号吗?谢谢。
pzqa015 · 2022年09月05日
嗨,爱思考的PZer你好:
这你可以自己推一下
P0=1+(fixed coupon-spread0)*ED
P1=1+(fixed coupon-spread1)*ED
△P=P1-P0=1+fixed coupon*ED-spread1*ED-1-fixed coupon*ED+spread0*ED=(spread0-spread1)*ED=-△spread*ED
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!