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Pina · 2022年09月05日

符号


老师好 这里前面有负号吗?谢谢。

1 个答案

pzqa015 · 2022年09月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


这你可以自己推一下

P0=1+(fixed coupon-spread0)*ED

P1=1+(fixed coupon-spread1)*ED

△P=P1-P0=1+fixed coupon*ED-spread1*ED-1-fixed coupon*ED+spread0*ED=(spread0-spread1)*ED=-△spread*ED


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努力的时光都是限量版,加油!

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