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BlinkTT · 2018年04月11日

问一道题：NO.PZ2016020101000010 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Trading&Performance

问题如下图：

    

可以理解C问中不使用closing price作为benchmark的理由，但为什么用implementation shortfall就合理呢？答案中也提到它有market impact的

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1 个答案
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竹子 · 2018年04月12日

这一题是说两个相比，impelmentation shortfall更合适，因为在交易之前benchmark就已经确定了 （decision price)，benchmark本身不受market impact的影响，而不是市场价格不受影响。

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相关问题

    C的不太理解，可否再讲一下~

2019-06-01 23:59 1 · 回答

    一个问题是没找到题中哪里说到可以以miuote作为cision price。。。另一个问题是B项求的是implementation shortfall吗？怎么觉得像是求的actuportfolio return？

2019-06-01 21:45 1 · 回答

Paper portfolio return=(53.25-52.87)*30000，是不是应该这么计算

2019-05-06 07:00 1 · 回答

    请问一下，cision price在这里用的是mioint，为什么closing price就不用mioint，而用了bipri（虽然trar sell，该用aler 的bi呢？不需要统一吗？谢谢您！

2019-02-04 06:28 1 · 回答

    为什么53.25要作为B问中，implementation shortfall 的benchmark price？？

2018-04-23 21:13 1 · 回答