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Chasechoi · 2022年09月05日

delta越接近1或-1的option对股价越sensitive吗

delta越接近1或-1的option对股价越sensitive吗

2 个答案

Lucky_品职助教 · 2022年09月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是sensitive,在正负0.5的时候最sensitive,在1(call )或者-1(put)的时候,其实有点边际递减,波动就没那么大了

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Lucky_品职助教 · 2022年09月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


delta=0.5或者-0.5的时候,最sensitive,因为可能波动一下行权,或者波动一下不行权,容易出现两极分化的结果。这个其实就是gamma所描述的关系

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

Chasechoi · 2022年09月06日

那股价变动一单位,对期权的价格变动很大的这种状态叫什么?不是sensitive吗

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