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Chasechoi · 2022年09月05日
delta越接近1或-1的option对股价越sensitive吗
Lucky_品职助教 · 2022年09月06日
嗨,从没放弃的小努力你好:
是sensitive,在正负0.5的时候最sensitive,在1(call )或者-1(put)的时候,其实有点边际递减,波动就没那么大了
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
Lucky_品职助教 · 2022年09月05日
嗨,爱思考的PZer你好:
delta=0.5或者-0.5的时候,最sensitive,因为可能波动一下行权,或者波动一下不行权,容易出现两极分化的结果。这个其实就是gamma所描述的关系
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
Chasechoi · 2022年09月06日
那股价变动一单位,对期权的价格变动很大的这种状态叫什么?不是sensitive吗