题

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好

我把涉及的希腊字母关于大小问题的都总结一下，同学看一下哈：

1.  delta  

delta表示的是标的资产价格的变动对期权价格的影响，想一下long call option，肯定是对股票看涨的，所以会在股票上涨的时候获利。所以从这个角度很好理解long call的delta是大于0的。同理也可以理解long put的delta是小于0的了。

可以给同学一个图：图形记忆会比较好，据图可以看到call的正负和大小关系。

call的delta的范围在（0，1），那么在深度价外的时候最小接近0；同理 put的delta也是在深度价外的时候最小。

2.Gamma：在ATM的时候最大，在深度价内或者价外的时候都小，接近0。

3.Vega：只研究它在ATM的时候最大哈：

4.Theta:指的是距离到期时间对期权价格的影响。距离到期时间越长，theta越大，所以可以说距离到期日越近，theta越小。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

有没有类似long position 中， OTM Δ 越接近于 0越快到期，或 short 的时候 IMT Δ越接近于-1 越快到期等？谢谢。