老师好 是否higher volatility 的时候call and put option's values 都上去，所以我们做long call and long put = long straddle? 谢谢。
Hertz_品职助教 · 2022年09月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
如果是认为波动率要升高，想要做多波动率的话，可以long straddle没有关系，是这样的逻辑。因为long straddle策略就是想要在波动率升高的时候赚取超额收益采取的策略。
但是注意一种情况是，如果是认为某个期权的隐含波动率高于另一个期权，这种情况下的题目背景一般是卖出隐含波动率高的期权，因为隐含波动率过高，意味着价格被高估；同样的要买进隐含波动率过低的期权，即买入价格被低估的期权。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！