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小胖 · 2022年09月04日
老师在经典题R12，3.2的时候说cashflow matching的缺点是收益曲线非平行移动，无法match；但是前面有道题的结论是：cashflow matching strategy will mitigate th e risk from nonparallel shift in yield curve。这个怎么理解呢
pzqa015 · 2022年09月04日
嗨，从没放弃的小努力你好：
你听错了或者老师口误了
是duration matching有一个缺点是非平行移动时无法match。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
