Pina · 2022年09月04日

risk

老师好押题第二题， 1.这题为什么不能直接 0.5 * USD risk for UK assets + 0.5 *used risk for swiss assets?

2.risk 是标准差 σ 还是σ的平方（方差）？谢谢。

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Hertz_品职助教 · 2022年09月05日

嗨，从没放弃的小努力你好：

@Pina

同学你好

相关性为0，即公式中红线框出来的部分为0。

但一定注意组合的标准差并不等于各自的标准差然后加权。因为平方相加开根号不等于各项直接开根号。

所以建议无论相关性是多少，都时记住这个等式，然后相关性是多少就代入多少就行，这样不会出错。

这是非常常规的计算，容不得我们出错，公式一定要记清。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Pina · 2022年09月04日

这题好像可以直接用weighted average来做，因为这两个货币直接的correlation为0，是否如果不是0 就不能用 weighted average 来做了？谢谢。