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小壹万万呀 · 2022年09月04日
在MR基础班讲义76页，Delta-Gamma method计算VAR（ΔP）=|-D* P|VAR(Δy）+1/2（C*P）* VAR（Δy)^2；
在151页，using Duration and Convexity，ΔP=-D* PΔy - 1/2（C*P）* Δy^2
为什么都是泰勒展开推导的，但是对于C部分的符号一个是正一个是负？
李坏_品职助教 · 2022年09月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
use duration and convexity计算△P那个公式是真正的delta-gamma结果。
VAR的计算结果应该都是“损失值”，实际上都是负数。但是按照业界惯例，我们说VAR的时候一般只说正数，所以要对整个delta-gamma计算结果取反，也就是-1 * delta-gamma result，所以是D* PVAR(Δy）+1/2（C*P）* VAR（Δy)^2
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
