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colour0707 · 2018年04月11日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
利率下降，swap fixed side的value上升。
和pay fixed/rev fixed 有什么关系？
为什么不选A？谢谢。
竹子 · 2018年04月11日
对于不一样的交易边，他们的value是不一样的。因为value=收到的钱-支付的钱，所以你是收固定还是付固定，这个value是不一样的。
对于 pay fixed 的value（收浮动，付固定）=浮动CF-固定CF
它需要支付一个更多的CF（相对于新的swap)，所以value下降
