问一道题：NO.PZ2015121810000012 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

题干中，benchmark return是9%，fund return是10.5%，为何active return是1.2%不是1.5%?

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omegayin · 2018年04月11日

另外，题表里的数据σa^2+σb^2也不等于σp^2，这是为啥？

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李宗_品职助教 · 2018年04月11日

你好同学，这题出的灰常不严谨，会考虑后台删除的，谢谢指正！

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omegayin · 2018年04月11日

好的…话说这也是原版书的题…

李宗_品职助教 · 2018年04月12日

嗯嗯是的，问过何老师，这题有bug

daiwin18 · 2020年02月08日

我认为这是个干扰项，因为题干是expected return，不是real return。不知道这种理解对否？

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NO.PZ2015121810000012问题如下Whis the maximum Sharpe ratio tha manager cachieve combining the S P 500 benchmark portfolio anthe Ingo FunA.0.333B.0.365C.0.448 B is correct.The highest squareSharpe ratio of actively manageportfolio is:SRP2 = SR+ IR2 = 0.3332 + 0.152 = 0.1334The highest Sharpe ratio isSRp = 0.365考点Sharpe ratio解析求得是Ingo Funbenchmark组合后的maximum Sharpe ratio。由于combineportfolio的IR不受激进程度的影响，因此无论当前的active risk是否处于optimamount，IR的值不变。代入公式SR2=SRB2+IR2=0.3332+0.152=0.1334SR^2=SR_B^2+IR^2=0.333^2+0.15^2=0.1334SR2=SRB2+IR2=0.3332+0.152=0.1334因此，SR=0.365。老师，您好，表里的数据active return是1.2%，active risk是8%，IR并不等于0.15呀，而是0.125，这是为什么？

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2020-02-21 16:12 3 · 回答

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