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一只可爱的猪 · 2022年09月03日

概念理解:duration and convexity

复习到后面,概念有点不清楚了

1、duration是指利率变动带来的价格变动,对吗?

2、那么long callable bond和long putable bond都限制了价格的变动,所以都是降低duration,对吗?

3、那么long call option on bond 是增加duration吗?如果是,为什么是?

long put option是降低duration吗?

4、convexity是涨多跌少的性质,对吗?

衡量的是波动,对吗?

5、long option不论是put还是call,都会增加convexity,对吗

6、long callable bond会减少convexity,对吗

7、long putable bond 会增加convexity,对吗

8、为什么long fixed futures会增加duration?

8 个答案
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pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:



convexity是涨多跌少的性质,对吗?

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对的

衡量的是波动,对吗?

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不对,跟波动没关系


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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


为什么long fixed futures会增加duration?

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long futures未来买fixed bond,所以增加duration。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


long putable bond 会增加convexity,对吗

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对的


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,爱思考的PZer你好:


long callable bond会减少convexity,对吗

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对的

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


long option不论是put还是call,都会增加convexity,对吗

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对的。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


那么long call option on bond 是增加duration吗?如果是,为什么是?

long put option是降低duration吗?

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是的,long call option 未来买bond,增加duration,long put option未来卖债,降低duration。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


那么long callable bond和long putable bond都限制了价格的变动,所以都是降低duration,对吗?

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是的


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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2022年09月03日

嗨,努力学习的PZer你好:



duration是指利率变动带来的价格变动,对吗?

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是的,是利率小幅变动带来的价格变动。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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