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Karenzl · 2022年09月02日
这里的duration neutral是指在yield curve steepen的情况下，如果我们想做一个duration neutral的strategy, 就应该 short long term bond + long short term bond 么？什么时候做duration neutral 这种策略呢？
pzqa015 · 2022年09月02日
嗨，努力学习的PZer你好：
duration neutral是在没有额外的资金去买债，也不能卖债持币时，基于对收益率曲线形状的预期，long一个头寸，short一个头寸，同时让两个头寸的BPV 绝对值相等，不影响portfolio duration，同时还能获得额外的收益。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
