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陈冰煌 · 2022年09月02日

short一个信用好的结构化产品，和long一个质量差的，如何跟default correlation相关呢？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

可不可以理解为在市场环境好的情况下这样做增加leverage，还得到了short premium呢？




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1 个答案

pzqa015 · 2022年09月02日

嗨，努力学习的PZer你好：


没看懂你的问题和这道题有啥关系。

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努力的时光都是限量版，加油！

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